[시계열 분석] ARIMA(AutoRegressive Integreted Moving Average) - 자기 회귀 누적 이동 평균 모델

전 게시물인 '[시계열 분석] 정상성' 에서도 알 수 있듯이, 시계열 데이터는 추세-주기, 계절성, 잔차의 합 혹은 곱으로 볼 수 있음. https://y8jinn.tistory.com/63 [시계열 분석] 정상성 시계열 데이터 분석의 기본 전제가 되는 중요한 특성인 정상성에 대해 알아보자. 정상성 - 시간의 흐름에 관계없이 데이터의 평균 및 분산이 일정함을 의미하며, 이런 특성은 시계열 분석의 기 y8jinn.tistory.com 추세와 계절성이 명확히 드러나는 경우 -> 추세와 계절성, 잔차로의 분해만으로도 예측할 수 있으나, 명확한 추세와 계절성을 가지지 않는 주식이나 금값, 유가 등은 어떻게 예측할까? => 시계열 모델 ARIMA (AutoRegressive Integreted Moving Ave..